Moving average on tf

MetaTrader 5 - Indicadores TF Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 5 Qualquer alteração de um quadro de tempo é acompanhada pelo recálculo automático do período MA. Se o comerciante abrir um gráfico MN1, o indicador define automaticamente o período MA para 12 para comparar o preço atual com seu valor médio por ano com base na contagem de períodos (barras) no ano. Se o comerciante abrir um gráfico de uma semana, a linha de média móvel simples é definida automaticamente para o período 52, que é igual ao número de barras semanais durante o ano. Ao abrir um gráfico de um dia, a linha MA é recalculada com base no número de dias de negociação (candelabros exibidos) por um mês com os candelabros diários de cinco ou seis bar. Todos os períodos menores que um dia até 1 hora são recalculados em relação a semanas e períodos de menos de uma hora - em relação às barras diárias exibidas no gráfico. Exemplo de cálculo SMA para um gráfico de 5 minutos. Um período de troca diário nos gráficos para pares de moedas é de 1.440 minutos. Portanto, 1440 minutos 5 minutos 288 MA período. Uma sessão CFD dura 6 horas. (6 60 360 5 72 MA período. Se a sessão durar 8 horas, o cálculo seria 8 60 480 5 96 MA período. Com o indicador o comerciante não precisa selecionar MA períodos para diferentes intervalos de tempo. Interpretação do indicador é como Se o preço atual do período de tempo selecionado for superior ao preço médio do instrumento, você deve comprar. Se o preço atual do período de tempo selecionado for inferior ao preço médio do instrumento, você deve vender. Foi notado Que os bons pontos de entrada no mercado estão nos momentos em que o preço primeiro cruza a linha MA do preço e, em seguida, re-aborda-lo e forma um padrão de candelabro de reversão ou uma combinação para a direção principal do movimento do preço no período de tempo selecionado. Ou quando quebra um Formou um preço alto (baixo) depois que o preço cruza o MA adaptativo. O Stop Loss está definido para extremum dirigido de forma oposta. Fácil de entender e fácil de usar, um indicador muito preciso. Baixe MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL 5 PLOMADAS EM MOVIMENTAÇÃO EM MOVIMENTO Um sistema de média móvel quatro ou quadruplicado usa 4 médias móveis em conjuntos de dois. Um conjunto é usado como o gatilho de entrada e saída enquanto o outro conjunto é um filtro de tendências. Um benefício de usar quatro médias móveis sobre os sistemas duplos ou triplos é que os whipsaws serão potencialmente reduzidos. Este sistema é mencionado e testado por Charles LeBeau e David Lucas em seu livro, Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market. Usando 4 linhas médias móveis em pares de dois, ocorre uma entrada quando a média móvel mais curta cruza a segunda média móvel mais curta, mas apenas na direção que é confirmada pelas médias móveis 3 e 4. O exemplo de LeBeau e Lucas usa uma média móvel de 5 dias, uma média móvel de 12 dias, uma média móvel de 20 dias e uma média móvel de 40 dias. A partir dessas linhas, uma posição longa ocorreria quando o 5 dias se cruzasse acima da média móvel de 12 dias, mas apenas se o dia 20 estiver acima da média móvel de 40 dias. Uma posição curta ocorreria quando o 5 dias se cruzasse abaixo da média móvel de 12 dias, mas apenas se o dia 20 estiver abaixo da média móvel de 40 dias. Alternativamente, sem usar a cruz, uma posição longa pode ser tomada assim que o dia 5 estiver acima dos 12 dias eo dia 20 acima dos 40 dias, de modo que qualquer par pode ser o gatilho. A posição curta alternativa pode ser tomada assim que o dia 5 for inferior ao dia 12 e os 20 dias abaixo da média móvel de 40 dias. TAMANHO DE POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base em quanto perderíamos se a posição for interrompida. Não queremos arriscar muito e também queremos manter todas as nossas posições iguais quanto ao risco e ao preço entre todos os mercados que negociamos. Usando o cálculo da porcentagem de volatilidade, nós levamos o valor que queremos arriscar (nosso capital, a porcentagem a ser arriscada) e dividi-lo pelo valor do dinheiro da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da posição. Um exemplo seria um tamanho de conta de 100.000 e 2 riscos por comércio que seria um risco de posição de 2.000. Se a distância da nossa entrada para a nossa parada fosse 13.92, terminaríamos o cálculo com 2.000 13.92 e rodaremos para um tamanho de posição de 143 partes. Trabalhando com o cálculo do tamanho da posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 224 no estoque AMZN e 2 a 8 dias ATR de 6.96, nossa parada seria 13.92 para cada lado do preço de entrada 224. Uma posição longa seria interrompida se o preço caísse para 210.08 e uma posição curta seria interrompida se o preço subisse para 237.92. A saída simples é quando a média móvel mais curta passa pela segunda média móvel mais curta para o lado oposto da entrada. Continuando com os parâmetros 5122040, uma posição longa sairá quando os 5 dias se cruzarem abaixo da média móvel de 12 dias. Uma posição curta sairá quando os 5 dias cruzarem acima da média móvel de 12 dias. VARIAÇÕES Com 4 médias móveis, existem muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. Outra maneira de tentar este sistema é testar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Mais informações sobre este sistema e alguns testes de Charles LeBeau e David Lucas podem ser encontrados em seu livro, Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Copie 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. MOVENDO O ENVELOPE MÉDIO Charles LeBeau e David Lucas revisam muitos indicadores e mostram-nos como exemplos de ativação de entrada em seu livro, Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de usar um Envelope de média móvel. Muitos exemplos de comércio de envelope os usam como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados nem sempre tendem, então nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não está no mercado o tempo todo, mas apenas quando ocorre o gatilho de entrada. Use um envelope médio móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo da sua linha média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionados na página de ações acima a 5 mencionada no livro Charles Le Beau e David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço que vai para fora dos envelopes, ele pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço ultrapassa a linha superior do envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço vai abaixo da linha inferior do envelope. À medida que a tendência continua a seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo desde que você mova sua parada mais próxima com quaisquer posições de pirâmide. QUADRO DE POSIÇÃO Uma vez que o Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma boa fórmula de dimensionamento de posição, use bem o Percentagem de Posicionamento de Volatilidade com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada para o preço de parada. Calcule a quantidade de risco por troca ou porcentagem do seu capital próprio que deseja colocar na linha se a negociação for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância do preço para a parada, arredondar para um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esse dimensionamento de posição, você limita seu risco se o comércio for contra você, para que você possa reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Para um exemplo de futuro, use uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com uma ATR de 10 dias de 73,5 que tenha um tamanho de tiquetaque de 0,1 e cada carrapato de movimento seja 0,10. Se tivermos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a arriscar 2, só queremos 2.000 na linha. Nós levamos nossos 2.000 e dividimos por nossos 1470 carrapatos de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada, pois vale 0,10 para cada marca. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos rodar para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 de nosso patrimônio comercial, enquanto ainda permite que o preço se mova em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR, como 2 10 dias ATR como o exemplo acima. Se você não quer usar o ATR, mas ainda quer uma parada que responda pela volatilidade, você pode usar a banda de bollinger oposta do lado do preço de entrada ou um múltiplo do BandWidth. A SAR parabólica segue o preço, mas pode sair antes que a tendência seja concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope móvel móvel oposta. VARIÁRIOS Uma vez que o envelope é baseado unicamente em uma média móvel, ele não contabiliza a volatilidade, como Bandas Bollinger ou o sistema ATR Envelope. Se a sua saída for um comprimento estático, como o envelope oposto, você pode ser atacado. Neste caso, tenha critérios de entrada adicionais para voltar a inserir a posição se o preço for retomado ao longo da linha do envelope. Outra sugestão na maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas avaliam é adicionar filtragem com ADX. MAIS DETALHES Para obter mais detalhes sobre o comércio de envelope e o design valioso do sistema com o teste, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros. Copie 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE OS RESULTADOS FUTUROS.